資金管理について【バルサラの破産確率】

おつかれさまです！Tucondです．

10月からXMのボーナスポイントでトレードしていたのですがまたまた資金を溶かしてしまいました(´；ω；｀)

しかもヤケクソになって一日に2回以上トレードしてしまいトレードルールを破ってしまいました．．．

そこでトレードの資金管理を振り返り，今後の方針を考えていきたいと思います．

10月からのmt4詳細レポート

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mt4で出力できる詳細レポートを示します．

・10日程度で41回のトレード（＾V＾）

　=>多すぎる

・勝率52%

　=>チキン利食いで勝率はUP

・損益率59% ※ 損益率 = 利益 / 損失，リスクリワードともいう

　=>残高のグラフの10回目あたりに損失を出してから利益を全て吐き出している

 　　一回の損切が大きい上，値動きが逆行した際にうまく手動で手仕舞えないため

・最大ドローダウン244%

　=>100%で破産，つまり借金状態．ありがとうゼロカット！！

つまり私のトレードでは，小さく利益を積み上げていき大きく損失をする「コツコツドカン」を見事に実践し破産しています！！！

でも勝率52%だからチビチビドカンといったところでしょうか笑．

バルサラの破産確率

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

それではどのように資金管理し，どんなトレードを心掛ければよいのでしょうか．

そんなときによく利用されるのがバルサラの破産確率表です．数学者のバルサラさんが考案したもので，破産確率が1%未満が理想的とされています．

下の表は平均損切が資金全体の10%の場合のバルサラの破産確率表です．

引用元 https://xn--fx-ei4aubwdxib6571jdgyc.net/ruin-probability.html

今までの資金管理状況

・損益率100%程度

　 <= ブラケット[利確, 損切] = [12, 10] pips ，スプレッド2pips程度

・勝率52%

　<= チキン利食いのおまけつき

・平均損切25から50%程度

　<= 資金1万円でレバレッジ888倍で50から100 Lot（1000通貨単位）

これらを踏まえると，平均損切10%の表と照らし合わせても100%破産します．

また100Lotかけた場合には，たとえ勝率が90%としても破産確率は1%未満になりません．

 XMの計算機を用いてLot管理も行いたいと思います(´・ω・｀)

clicks.pipaffiliates.com

今後の方針

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

破産確率表に示した赤枠を目標とし，以下の点に気を付けていきます．

・損切は資金全体の10%

・損切は10pips以内

・リスクリワードが1 : 2以上となるようエントリー

・上記を意識した場合の勝率を把握するため，トレード検証ソフトにて検証

というわけで，次回はトレード検証ソフトについてお話したいと思います(^。^)

【ボルマン式トレード手法の紹介】パターンブレイク

おつかれさまです！Tucondです．

今回はボルマン式トレードのパターンブレイクについて説明します（＾ V ＾）

パターンブレイク（pb）

①25EMAとパターンラインの間で

②ビルドアップ（ローソク足が圧縮されて塊となる）して

③パターンラインをブレイクする

※ビルドアップのローソク足の本数は，四本以上が目安となります．

※ブレイクの判断はパターンラインを1pips抜けたときです．

実際にチャートで例を見てみましょう．

この例では売りでのパターンブレイクを示しています．安値を結んだパターンラインと25EMAに挟まれたローソク足が行き場をなくし，25EMAに押し出されるようにブレイクアウトしています．

この例ではブレイクの先に，チャートの左側で形成されたWトップの抵抗線があるので手仕舞いのタイミングに注意が必要です．チャートは8時間程度を表示しています．

パターンラインは，売りでは安値を右上がりか水平につなぎ，買いでは高値を右下がりか水平につなぎます．また，売りではローソク足のビルドアップが25EMAよりも下，買いでは上に位置します．

【トレード記録】2018年10月1日(月)

おつかれさまです！Tucondです．

 今回は2018年10月1日(月)のトレード記録です．

※ブラケット注文は [利確, 損切] = [12 pips, 10 pips]ですが，エントリーと同時に設定していないため，獲得pipsにばらつきがあります．

収支

環境認識

 上昇トレンドから，レンジか下降トレンドに移行といったところ．

エントリーイグジットポイント

 トレード①　buy +3.5 pips 

エントリー根拠

・二本前のローソク足の下ヒゲが白枠と20EMAを試した

・押し目の高値の切り下げラインをブレイクした

イグジット根拠

・買い矢印①の左の高値とのダブルトップを懸念し利確

振り返り

売り矢印①の二本前のローソク足（日本時間18:00）で利確すべき．

 トレード②　sell +5.4 pips 

エントリー根拠

・安値の切り上げラインをブレイクした

・上方への失敗ブレイクでヘッドアンドショルダーズを形成した

イグジット根拠

・白枠レンジの高値圏で利確

振り返り

売り矢印①付近のクラスターで跳ね返されWボトムの可能性もあった．二本後のローソク足で仕掛けたほうがよかったかも．

 総評

運がよくpipsが取れた．エントリーも悪くはなかったと思う．気を付けるべきは逆行した場合の損切．売り買いの目線が切り替わるところで手仕舞う．

【書籍概要・感想】マッキンゼー流入社1年目ロジカルシンキングの教科書

おつかれさまです！Tucondです．

今回は組織開発・人材育成コンサルタントの大嶋祥誉氏の著書「マッキンゼー流入社1年目ロジカルシンキングの教科書」をレビューします(＾ V ＾)

マッキンゼー流プレゼンテーションの技術等，他にもマッキンゼー流シリーズがあってシリーズ累計で割と売れてるらしいです．

マッキンゼー流入社1年目ロジカルシンキングの教科書 [ 大嶋祥誉 ] 価格：1404円（税込、送料無料) (2018/11/19時点) 楽天で購入

★概要★

 やったー！大手コンサルファームに入社できたー！(^。^)vとなると，たくさんの人に「それ，いいね！」と言ってもらわなければなりません．業種，文化や風土，ものの考え方，行動様式など，多様なバックグラウンドの人に自分の話を納得してもらうにはどうしたらいいものか．．．クリティカルに考えて（深い洞察により自分の考えを持ち）ロジカルに展開する（わかりやすく伝える）のです．これを3つのStepから説明していきます．

 Step 1：前提を自分でちゃんと確認する（クリティカルに考える）

前提が誤っているとボタンの掛け違いがおこってしまいます．

　①目的は何か常に意識する

　②自分の思考パターンの枠を意識する

　③問い続ける（だからなに So What? なぜそうなる Why So?）

特に②の思考パターンの枠で提案者の個性が試されます．自分の経験や成功体験から決まった枠を作っておくことも効率化等の観点から大切といえます．しかし，思い込みをなくして新たな視点から物事を考えることも大切です（ゼロ思考）．Step 3でアイデアの出し方について触れます．

このゼロ思考について，役者のオーディションで笑う演技をするガラスの仮面のお話を例に挙げています．他の役者はみんな笑う演技で声を出していましたが，主人公はあえて声を出さずに微笑み審査員から才能を評価されます．

効率化させたいのか，ブルーオーシャンに飛び込みたいのか．自分がどの思考パターンの枠を使っているのか意識することが大切です．

 Step 2：深く根拠を調べて伝える（ロジカルに展開する）

私たちが普段している会話とビジネスでの会話は異なります．ビジネスでは主に「何の話なのか（テーマ）」「何が言いたいのか（結論）」「そういえるいえる理由は何か（根拠）」「何をしなければならないのか（行動）」の4つの要素を盛り込んで話す必要があります．

そこで便利なのがピラミッドストラクチャーです．ピラミッドストラクチャーとは，

　　テーマ→結論（行動）→根拠

と結論を先に話して展開していく手法です．論理構造を複数の根拠を土台とするピラミッドを作成し，話の筋道を見える化するすることでブレずに話すことができます．また深く話を掘り下げるため，前のStep 1で紹介した「③問い続けること」が大切になります．

しかし，テーマや結論がうまく見つけられないことがあると思います．そんなときに便利なのが演繹法と帰納法です．

　　演繹法：大前提→小前提→結論行動

　　帰納法：複数の事実・状況→類似性の調査→推論（結論）

一般論から徐々に制約条件を付けくわえて結論を出すのが演繹法，複数の具体例から一般論を導き結論を出すのが帰納法といえます．演繹法は三段論法とも呼ばれています．

また，誰かに何かをお願いするときには次の順番に話すとスムーズになります．

　　テーマ→結論→根拠→行動（お願い事）

 Step 3：自分だけの深い意見を持つ（クリティカルに発想する）

みんなと同じ発想をしていたら「それ，いいね！」と言ってもらえません．発想法をいくつか紹介します．

等価交換法

他のテーマからアイデアを得る方法です．

　①対象となるテーマを設定する

　②その対象と等価な（同じような性質，役割などをもつ）ものを探す

　③等価なものにテーマを置き換えて，そこから発想してみる

　④③で出てきた発想を使って，元のテーマについて考える

例えば，結婚式の司会で盛り上げるよう頼まれたとき，素人が出演するバラエティ番組を参考にすると楽しい企画が作れそうです．

ひとりブレインストーミング

その名の通り一人でブレインストーミングを行います．

　①適切な質問を設定する

　②どんなアイデアも批判せず結論を出さない

　③ざっくりした発想で何でも自由

　④完成度や質よりも量をたくさん出す

　⑤出てきた考えや発想を使ってさらに発想を展開させる

何より重要なのは，全く自由な状況よりも①のように適切な質問を設定することです．

 シックスハット法

6種類の色の帽子をかぶるように，6つの違うパターンの思考をします．

　①白【客観的思考】数字やデータ，信頼できる情報をもとに考える

　②赤【直観的思考】感情や間隔，直観的な発想をもとに考える

　③黒【否定的思考】課題やリスク，素質などをもとに考える

　④黄【肯定的思考】評価できる点やメリットなどをもとに考える

　⑤緑【創造的思考】革新的なこと，これまでにないことを考える

　⑥青【プロセス管理思考】全体を見通し実現性をもとに考える

被っている帽子の色以外の思考はしないようにします．自分のいつもの思考パターンにとらわれずにアイデアを出すことができます．

★感想★

 私はよく「何を言っているのかよくわからない」といわれます(;^ω^)頭の中が整理されていない状態で人に話しかけてしまうからです．自覚する傾向として，思いついたことをダラダラと伝えてしまっていることがあります．

この本の内容は盛りだくさんで全部ものにするのは難しいと思いますが，Step 2のピラミッドストラクチャーは腑に落ちました．テーマ→結論→根拠の思考構造に当てはめて，会話内容を整理していきたいものです．

おわり

【書籍概要・感想】マインドセット「やればできる！」の研究

おつかれさまです！Tucondです．

今回は心理学者キャロル・S・ドゥエック氏の著書「マインドセット」をレビューします(＾ V ＾)

マイクロソフトのビルゲイツ氏もおすすめの本だそうです．

マインドセット 「やればできる！」の研究 [ キャロル・S・ドゥエック ] 価格：1836円（税込、送料無料) (2018/11/19時点) 楽天で購入

★概要★

この本は以下の2つのマインドセット（心の持ち方）について，スポーツ選手や実業家，教育現場の人々等，実例を交えながら説明しています．

硬直マインドセット：能力は固定して変えられないと考える

しなやかなマインドセット：能力は努力次第で伸ばせると考える

科学的にはどちらの説が正しいのかはっきりしていません．しかし，しなやかなマインドセットを信じた方が人生豊かになりませんか？という提案をしています．

硬直マインドセットの人の傾向は，

・生まれながらにして能力は固定されているために，有能さを周りに証明せずにはいられない

・失敗は無能の証明であり，失敗したらそれでおしまい

・完ぺきではない自分の能力をごまかすため，挑戦を拒んだり壁にぶつかったら諦めたりと物事から逃げる

・成功に努力はあまり関係なく，有能な人物が手にできる

・自分ことがよくわかっていない（能力を評価したくない逃げの姿勢）

一方で，しなやかなマインドセットの人の傾向は，

・能力は努力次第でいくらでも伸ばすことができる

・失敗は教訓を与え，目を覚ましてくれるもの

・成長できないことが唯一の失敗である

・成功に努力は不可欠であり，成長が何よりの成功である

・自分に何ができて何ができないのかわかっている

★感想★

明らかに私は確実に硬直マインドセットです(^。^)失敗は怖いし壁があれば逃げ出します．この性格なかなかすぐには直せないと思いますが，家の中で良く目につく場所のホワイトボードに本文中の文章を拝借してこう書いています．

・今日は私にとって，周囲の人にとって，どんな学習と成長のチャンスがあるだろうか

・いつ，どこで，どのように実行しようか

・逆戻りせずに進歩を続けていくためにはどんなことをする必要があるだろうか

成長したいと心から願うことができれば，人生どれほど楽しくなるでしょうか．今の私の心のモヤモヤが晴れるような気がします．

私は物事を先送りにする癖がありますが，私自身の能力を適切に評価できていないからだと思います．根拠など皆無なのですが，未来の私は全知全能で何でもこなすことができると錯覚しているのではないかと思います．しなやかなマインドセットの人はこのような根拠のない希望は持たず，できることから着実に努力を重ねて今より成長した自分を作り上げていくのでしょうね．

また，成長のスピードは人それぞれであるがために，あっという間に周りの人に追い抜かれてしまって硬直マインドセットになってしまうことが多いと思います．他人を認め，自分自身の絶対的な成長感を大切に，しなやかなマインドセットを身につけられたらなあと思いますね．

最後に，本文中で印象的だったのが野球選手のニューヨークヤンキースのアレックス・ロドリゲス氏の「人生は上り坂と下り坂，ふたつにひとつ」という言葉です．立ち止まっていては緩やかに坂を下ってしまいます．上り続けるしかないのです．

おわり

トレードルールの制定

おつかれさまです！Tucondです．

結局，投資資金1万円を溶かしてしまいました(´・ω・｀)

今回の反省を生かしてトレード姿勢の見直しを行います．

まず問題点を挙げていきます．

問題点①：ポジションを持ちすぎており，根拠がなく再現性に欠けるトレードが多い

初心者の私にとってスキャルピングは高難易度です．しかし，熱中するうちに1日10もポジションを持つことがあります．チャートを自分の都合の良いように捉えることで，エントリーの根拠としてしまっています．

ボルマンさんの書籍「FX 5分足スキャルピング――プライスアクションの基本と原則 」で紹介されている実際のエントリーポイントも1日で数か所です．

ブラケットが [利確，損切] = [20, 10] pipsであり，純粋な比較はできませんが，大きく伸びる個所を狙って無駄なトレードを減らさなければなりません．

問題点②：利確の基準があいまいでチキン利食いが多い

ボルマンさんの書籍にも，ブラケットではなく抵抗線などで手動にて手仕舞う場合が紹介されています．このあたりをまだ十分に理解できていないので，利確の基準があいまいになっています．

これらの問題を解消するためにルールを設けます．

ルール①：エントリーは1日2回まで

連続して負けた場合に熱くならずに済みます．エントリー回数を制限することで，無駄なトレードを減らします．

ルール②：1時間足で環境認識をする

全員が5分足でトレードをしているわけではありません．長期足で全体の流れを把握した上でその日レンジになりそうなのか，トレンドになりそうなのか予想しておきます．レンジ相場で継続を狙っても伸びは期待できません．

ルール③：ブラケット[利確，損切] = [12, 10] pipsを基準とする

日々変化する相場に固定値のブラケットを適用するのはナンセンスかもしれませんが，しばらくはこのルールに従います．値動きが逆行したとき，損切ラインよりも手前に抵抗となるようなクラスターがない場合には手動で手仕舞います．また，利確ラインよりも手前に抵抗となるようなクラスターがある場合には手動で手仕舞います．

ルール④：検証ツールで練習してからトレード

無意識のうちに手法が相場に合わせて変化してしまいます．ボルマン本の約半年間のチャートを参考に，エントリーポイントを確認してからトレードを行います．私が特に気を付けることは，買いで仕掛けるなら前のローソク足が陽線，売りなら陰線であること，ビルドアップがないスイングで継続方向に仕掛けないことです．

ルール⑤：酒を飲んでトレードしない

自分の状態を失敗の言い訳にしてはいけません．何回トレードしても無駄になってしまいます．

必要に応じてルールを変更しますが（特にブラケット），有効な根拠が得られてからとします．

日々勉強して目先の利益にとらわれないようにします！ 

【トレード記録】2018年9月19日(水)

 おつかれさまです！Tucondです．

 今回は2018年9月19日(水)のトレード記録です．

※ブラケット注文は [利確, 損切] = [12 pips, 10 pips]ですが，エントリーと同時に設定していないため，獲得pipsにばらつきがあります．

※執筆2018/9/26のため，9/13 - 20 までのトレードで同じ失敗を繰り返し，反省が生かされない可能性があります．

 収支

 

 エントリーイグジットポイント

 トレード①　sell +0.7 pips 

エントリー根拠

・前のローソク足の上ヒゲが白ラインと25EMA付近を試した

イグジット根拠

・下ヒゲを形成したため利確

振り返り

三本前のローソク足で仕掛けるべき．仕掛けが遅く見送るべき．

トレード②　buy -5.3 pips 

 エントリー根拠

・上昇トレンドからの継続を狙った

・前のローソク足の下ヒゲで下げ止まったと判断した

イグジット根拠

・1.1700のラインでもみ合ったため損切

振り返り

ビルドアップが不十分な上昇の値動きでは継続からの伸びを期待すべきではない．実際，日本時間20:00頃に上昇分を全て戻してしまった．また，このチャート上の最高値のヘッドアンドショルダーズを警戒すべき．

 トレード③　sell ＋0.4 pips 

エントリー根拠

・前トレードからのドテン

・ヘッドアンドショルダーズによってブル派の勢いが低下した

イグジット根拠

・1.1700のラインへの反発から建値あたりで利確

振り返り

1.1700のライン上で方向感がまだなく上昇継続の可能性もある．20:00ごろまで待てばよかった．冷静さを失っておおざっぱな根拠でのドテンは危険．

 トレード④　buy +1.8 pips 

エントリー根拠

・三角保ち合いから，前のローソク足が下ヒゲを形成して25EMAを試した

・二本前と一本前のローソク足ではらみ足となり，上昇の圧力が高まった

イグジット根拠

・日本時間17:30頃の高値を意識して利確

振り返り

チャレンジとしては良いと思う．

トレード⑤　sell +5.3 pips 

エントリー根拠

・前三本のローソク足の高値と日本時間21:00頃の安値付近の抵抗線の天井を試した

・三角保ち合いを下にブレイクした

イグジット根拠

・日本時間21:00頃の安値付近で反発し利食い

振り返り

エントリー根拠が乏しい．日本時間21:00頃の下降スイングのはらみ足であり，25EMAからも離れている．積極的な仕掛け．

トレード⑥　sell -8.4 pips 

エントリー根拠

・白の安値切り上げラインからの調整を期待した

・前トレード根拠の抵抗線からの反発を期待した

イグジット根拠

・ブラケットでの損切

振り返り

根拠が乏しい．日本時間20:00-0:00頃で下降しながらヘッドアンドショルダーズを形成している．レンジになるかもしれないが抵抗線が多く，下降トレンドの伸びは期待できない．

トレード⑦　buy -4.8 pips 

エントリー根拠

・前トレードからのドテン

イグジット根拠

・大きな陰線からの損切

振り返り

根拠がない．避けるべきトレード．

トレード⑧　sell -8.2 pips 

エントリー根拠

・前トレードからのドテン

イグジット根拠

・ブラケットでの損切

振り返り

根拠がない．避けるべきトレード．

トレード⑨　buy -5.2 pips 

エントリー根拠

・白枠レンジ内高値圏でビルドアップ

・25EMAを試した

イグジット根拠

・失敗ブレイクの反発で損切

振り返り

白枠ラインをブレイクしてからトレードすべき．

トレード⑩　sell -1.5 pips 

エントリー根拠

・日本時間23:30頃の安値をブレイクした

イグジット根拠

・レンジの安値圏でのもみ合いで損切

振り返り

根拠がない．避けるべきトレード．

総評

・トレード①以外は根拠に乏しいトレード

・ポジションを持ちすぎている 

・お酒を飲んでからトレードしない！（言い訳になってしまう）